- Главная
- Разное
- Образование
- Спорт
- Естествознание
- Природоведение
- Религиоведение
- Французский язык
- Черчение
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Математика
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
Презентация, доклад на тему Риск-менеджмент в лизинговой компании
Содержание
- 1. Риск-менеджмент в лизинговой компании
- 2. Слайд 2
- 3. РИСК. ОПРЕДЕЛЕНИЕУгроза того, что некое событие или
- 4. РИСК. КЛАССИФИКАЦИЯИСТОЧНИКИКредитныеРыночныеОперационныеРИСКИКредитныеРыночныеПрочие
- 5. РИСК. ПОТЕРИФинансовыеТрудовыеМатериальныеВременныеСпециальные
- 6. РИСК. УПРАВЛЕНИЕ Система управления рисками базируется на
- 7. РИСК. ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯРеализация стратегии Улучшение качества управления Информационная прозрачностьОценка результатов деятельности
- 8. РИСК. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯМониторинг Идентификация Оценка Управление
- 9. Слайд 9
- 10. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВКредитные рискиРыночные рискиБизнес рискиОперационные рискиОрганизационные риски
- 11. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. КРЕДИТНЫЙ РИСК - РИСК
- 12. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. РЫНОЧНЫЙ РИСК -
- 13. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. БИЗНЕС РИСК - ВОЗНИКАЮТ
- 14. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК - РИСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
- 15. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РИСК - РИСКИ,
- 16. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ОЦЕНКА И ИЗМЕРЕНИЕ РИСКОВ
- 17. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИИзбежание рискаНейтрализация рискаСнижение степени рискаПередача рискаПринятие риска
- 18. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. МОНИТОРИНГ РИСКОВРазработка ключевых показателей рискаКарта риска
- 19. Слайд 19
- 20. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (1)
- 21. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (2)Снижение IRR, обесценение NIL, снижение FIСнижение ликвидностиСнижение объемов реинвестированияСнижение собственного капитала
- 22. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (3)
- 23. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (4)
- 24. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (5)
- 25. КРЕДИТНЫЙ РИСК Кредитный риск - это возможность потерь вследствие неспособности лизингополучателя выполнить свои контрактные обязательства.
- 26. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМИдентификацияКоличественная оценкаЛимитированиеМониторинг
- 27. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКАПлатежи по графикуФактически ПроизведенныеОплатыCF 1
- 28. Идентификация кредитного риска I I. Потери от
- 29. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКАIII. Потери от изъятияLOSS= NIL
- 30. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМИдентификацияКоличественная оценка
- 31. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКАCAR - это объем денежных
- 32. ПОСТРОЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКОВПоказатель: % исполненияграфика платежейГрафик Долг Оплата авсИстория ?Метод Монте – Карло
- 33. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМИдентификацияКоличественная оценкаЛимитирование
- 34. ЛИМИТИРОВАНИЕСостояние 1Состояние 2Оптимизация структуры портфеляБюджетные ограничения:Размер транша
- 35. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМИдентификацияКоличественная оценкаЛимитированиеМониторинг
- 36. МОНИТОРИНГIRR для портфеляPV lease receivablesСредневзвешенный остаток договораСумма договоров лизинга Величина задолженностиДюрация портфеля
- 37. ТРУДНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ Для лизинговых компаний нет
- 38. УСПЕХИПереход от качественной оценки лизингополучателей к количественнойОценка
- 39. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!Хамитжанова АйгеримE-mail: khamitzhanova@bk.ru Тел.: +7 702 945 64 67
Слайд 3РИСК. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Угроза того, что некое событие или действие негативно повлияет на
Слайд 6РИСК. УПРАВЛЕНИЕ
Система управления рисками базируется на создании интегрированного процесса идентификации,
Слайд 7РИСК. ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Реализация стратегии
Улучшение качества управления
Информационная прозрачность
Оценка результатов деятельности
Слайд 10РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ
Кредитные риски
Рыночные риски
Бизнес риски
Операционные риски
Организационные риски
Слайд 11 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. КРЕДИТНЫЙ РИСК - РИСК НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СО СТОРОНЫ
Риск заемщика (лизингополучателя)
Риск поставщика оборудования
Риск эмитента
Риск третьей стороны
Риск концентрации лизингового портфеля
Слайд 12 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. РЫНОЧНЫЙ РИСК - ИНИЦИИРУЮТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН
Риск процентных ставок
Валютный риск
Риск изменения стоимости имущества
Слайд 13 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. БИЗНЕС РИСК - ВОЗНИКАЮТ В СВЯЗИ С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСОВЫХ И
Риск ликвидности
Риск капитала
Риск при изъятии предмета лизинга
Стратегические риски
Риски ценообразования
Клиентский риск
Риск конкурентного преимущества
Риски изменения регулирования деятельности
Риски потери репутации
Политические риски
Риск ликвидности
Риск капитала
Риск при изъятии предмета лизинга
Стратегические риски
Риски ценообразования
Клиентский риск
Риск конкурентного преимущества
Риски изменения регулирования деятельности
Риски потери репутации
Политические риски
Слайд 14РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК - РИСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
Процессные риски
Риск сохранности активов компании
Риск контроля
Системные риски
Модельные риски
Moral hazard
Риск соответствия
Риск информационной безопасности
Риски внешнего давления
Процессные риски
Риск сохранности активов компании
Риск контроля
Системные риски
Модельные риски
Moral hazard
Риск соответствия
Риск информационной безопасности
Риски внешнего давления
Слайд 15 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РИСК - РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПОТЕРЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ
Риск человеческих ресурсов
Риск инфраструктуры
Риск корпоративной культуры
Риск провала управленческих решений
Слайд 17РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Избежание риска
Нейтрализация риска
Снижение степени риска
Передача риска
Принятие риска
Слайд 21УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. ЗАЧЕМ? (2)
Снижение IRR, обесценение NIL, снижение FI
Снижение ликвидности
Снижение
Снижение собственного капитала
Слайд 25КРЕДИТНЫЙ РИСК
Кредитный риск - это возможность потерь вследствие неспособности лизингополучателя выполнить
Слайд 26СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
Идентификация
Количественная
оценка
Лимитирование
Мониторинг
Слайд 27ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА
Платежи
по графику
Фактически
Произведенные
Оплаты
CF 1
CF 2
Время
ЛП 1
ЛП 2
ЛП
ЛП 4
Долг
на начало
Долг
на конец
Оплата 1
Оплата 2
I. Потери от несвоевременной оплаты лизинговых платежей
Слайд 28Идентификация кредитного риска
I I. Потери от изменения графиков
Платежи
по старому
графику
Платежи
По новому
графику
CF 1
CF 2
Время
ЛП 1
ЛП 2
ЛП 3
ЛП 4
ЛП 1
ЛП 2
ЛП 3
Слайд 29ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА
III. Потери от изъятия
LOSS= NIL +Accrued Income + ULP–
NIL – net investment in Lease (Чистые инвестиции в лизинг)
Accrued Income – начисленный финансовый доход
ULP – unpaid lease payments – неоплаченные лизинговые платежи
NRV – net realizable value (чистая стоимость реализации)
HV – historical value (историческая стоимость)
Слайд 31КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА
CAR - это объем денежных средств, которого достаточно для
Построение ВЕРОЯТНОСТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ УБЫТКОВ
Метод моделирования вероятностных величин – МОНТЕ -КАРЛО
Слайд 32ПОСТРОЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКОВ
Показатель:
% исполнения
графика платежей
График
Долг
Оплата
а
в
с
История
?
Метод Монте
Слайд 34ЛИМИТИРОВАНИЕ
Состояние 1
Состояние 2
Оптимизация структуры портфеля
Бюджетные ограничения:
Размер транша
Величина резерва под будущие потери
Финансовые
Не ликвидность лизинговых контрактов
Слайд 35СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
Идентификация
Количественная
оценка
Лимитирование
Мониторинг
Слайд 36МОНИТОРИНГ
IRR для портфеля
PV lease receivables
Средневзвешенный остаток договора
Сумма договоров лизинга
Величина задолженности
Дюрация
Слайд 37ТРУДНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
Для лизинговых компаний нет нормативов, регулирующих уровень кредитного риска
Недостаток статистической информации
Взаимодействие back-office и front-office
K.I.S.S. (Keep It Simple, Stupid)
Слайд 38УСПЕХИ
Переход от качественной оценки лизингополучателей к количественной
Оценка потерь, понесенных компанией в
Оценка эффективности механизма работы с лизингополучателями - должниками
Определение обоснованной величины резерва средств по каждому лизингополучателю
Определение рейтинга лизингополучателей по уровню кредитного риска.
Улучшение процесса рассмотрения и анализа лизинговой заявки
Формирование целевой структуры лизингового портфеля и определение стратегии инвестирования временно свободных денежных средств.
Возможность контроля за полным кредитным риском лизингового портфеля
